許多在期貨交易中取得成功的人都信賴一套交易計劃。正如商業(yè)計劃詳細陳述商業(yè)活動的啟動和發(fā)展一樣，交易計劃詳細制定期貨交易的框架。它有兩個要點：一是價格預測，解決是否以及何時買入或賣出一種特定的合約的問題；二是風險控制，回答投入多少交易資金以及何時止損的問題。
交易計劃在被執(zhí)行的全過程中，應(yīng)該根據(jù)需要不斷地發(fā)展和完善。嚴格遵守交易計劃是成功的期貨交易商的共同特征。新手應(yīng)該考慮在實戰(zhàn)之前，通過模擬交易檢驗他們的交易計劃。
價格預測。期貨交易利潤來自低買高賣，說起來似乎簡單，但這就要求交易者對未來數(shù)周或數(shù)月的價格走向作出判斷。也就是說，需要一個價格預測方法。大多數(shù)交易商依靠基本面的變化或技術(shù)分析來預測價格。也有人花費大量的時間和精力試圖發(fā)現(xiàn)新的方法和指標用來判斷關(guān)鍵價位。有很多人宣稱發(fā)現(xiàn)了預測價格的“真經(jīng)”，然后就向你推銷信息。對這些夸夸其談不可輕信。
一般交易商在開始時傾向于使用他們感覺不錯的價格預測技術(shù)和模式。實戰(zhàn)中的成敗能夠檢驗這種方法的效用并有助于它的發(fā)展和完善。有一點很重要，在每次對預測方法進行調(diào)整之后你要考查該調(diào)整的效果。只有被證明能提高預測效果的調(diào)整才被最終保留。經(jīng)過這樣的過程之后，你最終將發(fā)展出一套能給出可靠的買賣信號的交易模型。當然，也有可能你對這個模型不滿意，轉(zhuǎn)而去研究另一個。最后還應(yīng)該指出，過去很好用的模型在將來未必仍有效。
風險控制。風險控制意味著對每一個期貨交易頭寸都要建立止損和盈利目標。在盈利和虧損的關(guān)系上，首先盈利目標要大于可能的損失（止損），只有這樣的交易才是有利可圖的。其次，盈利的次數(shù)和虧損的次數(shù)也很重要。舉個例子，某交易商在使用某種交易模型時錯誤和正確的次數(shù)各占一半。然而，他把每次錯誤帶來的損失限制在500美元以內(nèi)，而每次正確帶給他的盈利達到1000美元。長此以往，這種交易必然是盈利的。
上面的例子說明了這樣一個簡單的風險控制規(guī)律——你可以在幾乎所有的期貨交易教材中看到：cut losses and let profits
run（及時止損，放膽去贏）。換句話說，如果你總是結(jié)束開始虧錢的頭寸而保留開始賺錢的頭寸，你最終將賺錢。成功者的經(jīng)驗一再證明了這一點。他們當中很多人甚至承認自己在價格預測方面看錯多于看對，但他們看對時所賺到的錢超過看錯時虧損的總和。結(jié)果是：他們成功了。
一個交易頭寸虧損到什么程度時應(yīng)該止損取決于幾個因素。首先，在任何頭寸上投入的資金數(shù)額取決于你帳戶上的保證金總額。一般的原則是：不要在一個頭寸上投入超過保證金總額10％的資金。
其次，它還取決于所交易品種的活躍程度：越活躍的品種，風險越大。因為你的頭寸將會經(jīng)歷瞬息萬變的價格波動，同時你不會輕易出場。另外，你的平均交易盈利水平也決定止損位。正如前文所說的那樣，就長期而言，你要將虧損限制在不超過盈利的范圍內(nèi)。
和發(fā)展價格預測模型一樣，風險控制系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)也應(yīng)該經(jīng)過時間和實戰(zhàn)的檢驗并加以完善。
個性化。交易計劃的制定因人而異，要考慮個人的經(jīng)歷、教育、風險資本和對風險的承受能力。一般交易計劃都有它最適宜的人群。因此，你必須發(fā)展一套最適合自己使用的交易計劃。這主要需要你保持耐心，嚴格遵守自己建立的原則，認真做好交易記錄（可以提供有價值的反饋信息，是對交易計劃評價和完善的依據(jù)），同時不忘嘗試新的方法。
期貨投資領(lǐng)域里沒有保證獲利的方法，但是遵守交易計劃可以使你走上漫長的成功之路。
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